Futuro Mini de Ibovespa

  • O Minicontrato Futuro de Ibovespa busca viabilizar com que os investidores, em especial, pessoas físicas e pequenas empresas possam iniciar suas atividades no mercado de derivativos listados administrados pela B3, sendo possível devido a criação de um contrato de valor nocional e lote mínimo de negociação diferenciado se comparado ao contrato padrão do Futuro de Ibovespa.

    O Ibovespa tem como critério o retorno total (total return) das ações, refletindo assim as variações dos ativos ao longo de sua vigência e a distribuição de proventos das empresas que as compõem. Por ser um indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de maior negociabilidade e representatividade do mercado de ações brasileiro, o Ibovespa tornou-se a referência para rentabilidade de fundos de ações e para o desempenho da bolsa.

    Além disso, o Minicontrato Futuro de Ibovespa é amplamente utilizado pelo mercado financeiro, nas mais diversas posições, garantindo uma melhor gestão de risco aos seus investidores, além da interação percebida em caso de operações realizadas com o contrato padrão de Ibovespa e outros ativos, obtido através da mais moderna e sofisticada gestão de risco oferecida pela B3, que desempenha o papel de contraparte central das operações realizadas com estes derivativos.

  • Objeto de negociaçãoIbovespa.
    Código de negociaçãoWIN
    Tamanho do contratoContrato Futuro de Ibovespa multiplicado pelo valor em reais de cada ponto sendo que, cada ponto será de R$0,20.
    CotaçãoPontos de índice.
    Variação mínima de apregoação5 pontos de índice.
    Lote padrão1 contrato.
    Último dia de negociaçãoQuarta-feira mais próxima do dia 15 do mês de vencimento.
    Data de vencimentoQuarta-feira mais próxima do dia 15 do mês de vencimento. Caso não houver sessão de negociação, a data de vencimento será a próxima sessão de negociação.
    Meses de vencimentoMeses pares.
    Liquidação no vencimentoFinanceira.
    • Instrumento para estratégia de proteção (hedge) contra exposição em renda variável.
    • Possibilidade de replicar o comportamento do índice sem ter o desembolso financeiro e os custos de transação do mercado a vista.
    • Utilizando-se o fator de correlação das ações com o próprio índice futuro, é possível realizar operações de proteção contra a volatilidade do mercado de ações, mesmo em quantidades diferentes da composição do índice.
    • Por meio de uma única operação, o investidor pode manter posições altamente líquidas sem negociar ações individualmente no mercado a vista.
    • Permite arbitragem entre o mercado a vista com ações ou ETFs.